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题名/责任者:

数量金融.第2卷/(美) 保罗·威尔莫特著 郑振龙, 陈蓉, 陈焕华等译

出版发行项:

北京:机械工业出版社,2015

ISBN及定价:

978-7-111-49487-4 精装/CNY119.00

载体形态项:

xxv, 347页:图;27cm

统一题名:

Paul Wilmott on quantitative finance

丛编项:

保罗·威尔莫特数量金融系列

个人责任者:

威尔莫特 (Wilmott, Paul) 著

个人次要责任者:

郑振龙 译

个人次要责任者:

陈蓉 译

个人次要责任者:

陈焕华 译

学科主题:

金融学-数量经济学

中图法分类号:

F830

版本附注:

据原书第2版译出

出版发行附注:

由John Wiley & Sons公司授权出版

书目附注:

有书目

提要文摘附注:

本书主要介绍金融工程中级技术操作方法，内容涉及奇异合约和路径依赖、固定收益建模与衍生品以及信用风险。书中作者主要探讨了奇异和路径依赖合约、障碍期权、强路径依赖衍生品、亚式期权、回溯期权、衍生品和随机控制、单因子利率建模、收益率曲线拟合、利率衍生品、可转债、按揭支持证券、多因子利率建模、瞬时利率的实证表现、HJM和BGM模型、固定收益产品说明书、公司价值和违约风险、信用衍生品、RiskMetrics和CreditMetrics、CrashMetrics以及衍生品灾难案例。

使用对象附注:

金融工程、数理金融、衍生品、宽客等领域的理论研究者和实务工作者。

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