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题名/责任者:

多元时间序列分析及金融应用:R语言/(美) 蔡瑞胸著 张茂军, 李洪成, 南江霞译

出版发行项:

北京:机械工业出版社,2016

ISBN及定价:

978-7-111-54260-5/CNY79.00

载体形态项:

379页:图;24cm

统一题名:

Multivariate time series analysis : with R and financial applications

其它题名:

R语言

丛编项:

华章数学译丛

个人责任者:

蔡瑞胸 (Tsay, Ruey S.) 著

个人次要责任者:

张茂军 译

个人次要责任者:

李洪成 译

个人次要责任者:

南江霞 译

学科主题:

时间序列分析-应用-金融学-研究

中图法分类号:

F830

出版发行附注:

由约翰－威利父子公司授权

书目附注:

有书目和索引

提要文摘附注:

本书介绍了多元时间序列数据的基本概念和思想，并用R软件来展示所有的方法和模型。本书共分为7章，其主要内容为多元时间序列的基本概念、向量自回归（VAR）模型、向量自回归移动平均（VARMA）模型、多元时间序列的结构设定、单位根非平稳和协整问题、因子模型和一些特定的多元时间序列主题、多元波动率模型。全书应用实际的例子，并用R软件来说明分析方法。

使用对象附注:

本书可作为高等院校统计学、金融学等相关专业高年级本科生或研究生的时间序列分析教材，也可供相关专业研究人员参考。

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