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题名/责任者:

时间序列与多元统计分析/孙祝岭编

出版发行项:

上海:上海交通大学出版社,2016.09

ISBN及定价:

978-7-313-15658-7/CNY38.00

载体形态项:

238页:图;23cm

并列正题名:

Time series and multivariate statistical analysis

个人责任者:

孙祝岭 编

学科主题:

时间序列分析

学科主题:

多元分析

中图法分类号:

O211.61

中图法分类号:

O212.4

提要文摘附注:

本书介绍了多元时间序列数据的基本概念和思想，并用R软件来展示所有的方法和模型。本书共分为7章，其主要内容为多元时间序列的基本概念、向量自回归（VAR）模型、向量自回归移动平均（VARMA）模型、多元时间序列的结构设定、单位根非平稳和协整问题、因子模型和一些特定的多元时间序列主题、多元波动率模型。全书应用实际的例子，并用R软件来说明分析方法。

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