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题名/责任者:

金融统计与数据分析/(美)戴维·罗伯特(David Ruppert)著 王科研，李洪成，陆志峰译

出版发行项:

北京:机械工业出版社,2018

ISBN及定价:

978-7-111-60404-4/CNY109.00

载体形态项:

11,420页;26cm

并列正题名:

Statistics and data analysis for financial engineering

丛编项:

数据科学与工程技术丛书

个人责任者:

(美) 罗伯特 (Ruppert, David) 著

个人次要责任者:

王科研 译

个人次要责任者:

李洪成 译

个人次要责任者:

陆志峰 译

学科主题:

金融统计-统计分析

中图法分类号:

F830.2

版本附注:

由Springer Science+Business Media授权出版

提要文摘附注:

本书共分21章。第1章综述全书内容；第2章和第3章介绍数据的来源、股票和价格回报，以及债券所产生的收益；第4-8章介绍概率论、统计学和探索性数据分析的基础知识；第9章和第10章讲述时间序列中的ARIMA模型；第11章介绍最优的风险资产投资、组合和最优的风险资产与无风险资产投资组合；第12-14章讲解回归分析；第15章介绍协整分析；第16章将投资组合理论和回归分析应用于资本资产定价模型（CAPM）；第17章介绍因子模型；第18-21章介绍波动率非常数的GARCH模型、贝叶斯统计、风险管理和非参数回归等。

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