MARC状态：审校 文献类型：中文图书 浏览次数：16
- 题名/责任者:
- 协整理论与波动模型:金融时间序列分析及应用/张世英，樊智著
- 版本说明:
- 2版
- 出版发行项:
- 北京:清华大学出版社,2009
- ISBN及定价:
- 978-7-302-19697-6/CNY49.00
- 载体形态项:
- 17,465页;26cm
- 其它题名:
- 金融时间序列分析及应用
- 丛编项:
- 数量经济学系列丛书
- 个人责任者:
- 张世英 (1936) 著
- 个人责任者:
- 樊智 (1976) 著
- 学科主题:
- 金融市场-时间序列分析
- 中图法分类号:
- F830
- 一般附注:
- 普通高等教育“十一五”国家级规划教材
- 提要文摘附注:
- 本书讨论了高频金融时间序列分析与建模问题，研究了各类高频时间序列已实现波动率的计算方法和统计性质，讨论了超高频数据持续期的ACD类和SCD类两类模型。
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