MARC状态：审校 文献类型：中文图书 浏览次数：14
- 题名/责任者:
- 金融衍生品的定价与最优套期保值策略/闫海峰著
- 出版发行项:
- 北京:科学出版社,2012
- ISBN及定价:
- 978-7-03-035150-0/CNY58.00
- 载体形态项:
- 275页;26cm
- 个人责任者:
- 闫海峰 著
- 学科主题:
- 金融学-数理经济学
- 中图法分类号:
- F830
- 提要文摘附注:
- 本书研究了指数半鞅模型的未定权益定价和套期保值问题。其中包括：一般指数半鞅模型的资产定价基本定理、未定权益的定价与套期保值策略；多维扩散过程模型、随机波动率模型、跳扩散半鞅模型的未定权益近似定价，套期保值策略（均值－方差套期保值策略与效用无差别套期保值策略）以及各类等价鞅测度；具有限制信息和附加信息市场模型的套期保值策略。此外，介绍了期权定价的鞅方法和保险精算方法。
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