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题名/责任者:

金融时间序列分析/(美)Ruey S. Tsay著 王远林，王辉，潘家柱译

出版发行项:

北京:人民邮电出版社,2012

ISBN及定价:

978-7-115-28762-5/CNY85.00

载体形态项:

571页;24cm

并列正题名:

Analysis of financial time series

丛编项:

图灵数学·统计学丛书;55

个人责任者:

(美) 蔡瑞胸 (Tsay, Ruey S. 1951-) 著

个人次要责任者:

王远林 (经济学) 译

个人次要责任者:

王辉 (金融经济) 译

个人次要责任者:

潘家柱 (金融数学) 译

学科主题:

金融-时间序列分析

中图法分类号:

F830

版本附注:

据原书第3版译出

版本附注:

由John Wiley & Sons,Inc.授权出版

提要文摘附注:

本书全面阐述了金融时间序列，并主要介绍了金融时间序列理论和方法的当前研究热点和一些最新研究成果，尤其是风险值计算、高频数据分析、随机波动率建模和马尔可夫链蒙特卡罗方法等方面。此外，本书还系统阐述了金融计量经济模型及其在金融时间序列数据和建模中的应用，所有模型和方法的运用均采用实际金融数据，并给出了所用计算机软件的命令。

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