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题名/责任者:

期权的价格信息与熵定价方法/余喜生著

出版发行项:

成都:西南财经大学出版社,2016.04

ISBN及定价:

978-7-5504-2238-4/CNY58.00

载体形态项:

159页:图;24cm

并列正题名:

Price-implied information and entropy pricing method of option

个人责任者:

余喜生 著

学科主题:

期权定价-研究

中图法分类号:

F830.9

一般附注:

国家自然科学基金项目(71301132) 中央高校基本科研业务费专项资金项目(JBK150803; JBK160127)

提要文摘附注:

本书共分为十一章，主要内容包括：绪论、文献综述与本书篇章结构、预备知识、基准定价方法、风险中性矩(RNM)的Model-Free提取方法、基于熵方法的风险中性分布估计、带矩约束的最小二乘蒙特卡罗熵方法(RME)的实现等。

使用对象附注:

股民读者

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