MARC状态：审校 文献类型：中文图书 浏览次数：12
- 题名/责任者:
- 基于特征变量的中国股票市场微观结构数量研究:日内模式、持续时间与价格发现/鲁万波著
- 出版发行项:
- 成都:西南财经大学出版社,2011
- ISBN及定价:
- 978-7-5504-0234-8/CNY39.80
- 载体形态项:
- 288页:图;26cm
- 其它题名:
- 日内模式、持续时间与价格发现
- 丛编项:
- 学术研究
- 个人责任者:
- 鲁万波 著
- 学科主题:
- 股票市场-市场结构-研究-中国
- 中图法分类号:
- F832.51
- 书目附注:
- 有书目 (第274-288页)
- 提要文摘附注:
- 本书从中国股市的特殊结构和各种约束出发，基于持续时间过程和标值点过程的数理建模理论，全面地考察了中国沪、深A、B股市场各市场微观结构特征变量的统计特征与日内模式，各市场微观结构特征变量之间的线性与非线性关系及其传导机制；重点研究了市场微观结构特征变量日内模式，金融持续时间的线性与非线性建模与应用，价格的形成、发现和变化机制这几个方面，在探讨中形成了“线性与非线性模型并用”、“参数与非参数时间序列分析交叉”、“日内时序数据与面板数据互补”的研究特色，为市场微观结构问题的研究提供了一条可行且特色鲜明的路径。
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金融分馆