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题名/责任者:

债券组合投资/(美) 维尼尔·班萨利著 刘乃郗译

出版发行项:

北京:机械工业出版社,2016

ISBN及定价:

978-7-111-53015-2/CNY59.00

载体形态项:

xxvii, 207页:图;24cm

统一题名:

Bond portfolio investing and risk management

丛编项:

CFA协会金融前沿译丛

个人责任者:

班萨利 (Bhansali, Vineer) 著

个人次要责任者:

刘乃郗 译

学科主题:

债券投资-研究

中图法分类号:

F830.59

出版发行附注:

本授权双语版由麦格劳-希尔(亚洲)教育出版公司和本社合作出版

提要文摘附注:

本书分为七大部分，主要由风险与收益、构建基石、资产组合结构、宏观分析、复制、压力测试与尾部风险管理、资产配置中的债券组成。本书最为关键的观点就是超额收益必定建立在超额风险承担上，而且所有的风险都一定与某个期权相关，或者说可以解释为某一种期权头寸，超额的风险一定是某种期权的空头头寸。恰当地设定头寸规模，采取合适的尾部风险对冲，投资者就能获得稳健的收益。

使用对象附注:

投资爱好者

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