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题名/责任者:

基于资产池的不良资产证券化信用风险研究/庞明著

出版发行项:

北京:中国社会科学出版社,2014

ISBN及定价:

978-7-5161-4248-6/CNY48.00

载体形态项:

187页:图;24cm

个人责任者:

庞明, 1971- 著

学科主题:

资产证券化-信用-风险管理-研究

中图法分类号:

F830.91

中图法分类号:

F830.9

一般附注:

西安石油大学优秀学术著作出版基金资助出版 西安石油大学油气资源经济管理研究中心资助

书目附注:

有书目 (第168-185页)

提要文摘附注:

实践证明，证券化是快速有效地处置不良资产的一条可行之路。本书从证券化的基础研究——资产池的研究入手，借助神经网络模型对资产池单笔资产的信用风险进行分析评价，并在现代投资组合理论的基础上，提出了不良资产证券化资产池的信用风险评价模型——整合的CreditRisk+模型。借助该模型对本人参与的中国首例银行不良资产证券化项目——工行项目进行实证检验，验证了采用神经网络模型分析资产池单笔资产信用风险的可行性，检验了现代投资组合理论对资产池资产组合的有效性，以及不良资产证券化项目中资产池的构成是否更有效率，能否起到缓释和转移风险的功能。

使用对象附注:

期货投资人员

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