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题名/责任者:

量化炼金术:中低频量化交易策略研发/杨博理，贾芳著

出版发行项:

北京:机械工业出版社,2017

ISBN及定价:

978-7-111-57532-0/CNY59.00

载体形态项:

232页;24cm

其它题名:

中低频量化交易策略研发

个人责任者:

杨博理 著

个人责任者:

贾芳 著

学科主题:

股票交易-研究

中图法分类号:

F830.91

责任者附注:

杨博理，华中科技大学管理学院博士后、博士，剑桥大学联合培养博士，里昂高等商学院访问学者，华中科技大学数学系硕士、学士。现就职于宜信大数据创新中心等。

责任者附注:

贾芳，华中科技大学管理学院在读博士生、硕士、学士。

书目附注:

有书目（第231-232页）

提要文摘附注:

本书首先对量化交易策略的历史、内涵和特点进行了简述，然后给出了量化交易策略的基本研发流程。书中介绍了策略研发中的一些注意事项与应对方法，随后通过两个例子说明了择时策略和选股策略的基础研发框架；在介绍推进分析这一回测技术的基础上，又进一步完善了择时策略和选股策略的研发流程。然后，作者增加了策略风险这一维度，并给出了论述。在此基础上，作者介绍了仓位优化的择时策略和投资组合优化的选股策略，从而使得策略有能力对整体风险进行控制；并在两种策略中增加了交易成本的计算，让量化交易策略的回溯测试更贴近现实交易的情况。

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