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题名/责任者:

期权市场投资者的交易行为及信息含量分析/乔帅著

出版发行项:

武汉:华中科技大学出版社,2020

ISBN及定价:

978-7-5680-3949-9/CNY68.00

载体形态项:

211页;24cm

并列正题名:

Investors' trading activities in options market and the implied information content

丛编项:

现代经济学研究丛书

个人责任者:

乔帅 (1988-) 著

学科主题:

期权交易-投资行为-研究

中图法分类号:

F830.91

一般附注:

中央高校基本科研业务费资助项目“投资者的闪单行为：动机以及对市场的影响”成果

提要文摘附注:

本书主要研究了期权市场微观结构的三个核心问题。首先，期权市场是否具有信息引领的作用。与欧美成熟市场不同，新兴期权市场的主要参与者为散户。基于此，本书改进了期权隐含信息的提取方法，以求准确分析期权和标的股票市场、期货市场间信息传递的方向和路径。其次，本书分析了期权市场中不同类型投资者，特别是境外机构投资者的交易行为，包括下单、撤单和交易等，这对于了解、评估境外资本对本地市场质量的影响具有现实的指导意义。最后，针对新出现的交易形态——高频交易，从高频交易商的闪单行为出发，提供了研究投资者闪单的动机及其对市场质量影响的完整框架。

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