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题名/责任者:

沪市股票期权市场机制及风险预警研究/晋田, 赵丽著

出版发行项:

上海:上海人民出版社,2020.12

ISBN及定价:

978-7-5432-3188-7/CNY68.00

载体形态项:

224页:图;26cm

并列正题名:

Research on stock option market mechanism and risk warning in Shanghai stock exchange

丛编项:

上海证券交易所金融创新文库

个人责任者:

晋田 著

个人责任者:

赵丽 著

学科主题:

股票市场-风险管理-研究-中国

中图法分类号:

F832.51

提要文摘附注:

本书从经典的Black—Scholes期权定价模型入手，结合2015年上证50ETF期权再上证所上市交易，并对随后三年多上市交易的具体情形，从基于上交所股票期权的定价、上证50ETF期权的评估、期权最优组合保证金算法、上证50ETF期权跨市场投资者、微观视角期权市场功能、期权市场价格发现功能、期权在美国基金中的应用、上证50ETF期权波动率指数编制、股票期权市场信息与现货重大风险预测、期现投资者行为与市场联动、股指期货“松绑”后市场变化等多个维度进行分析研究，总结出相应的规律特征，对沪市股票期权市场的运行发展及未来可能的政策变化都有很好的启发和实践作用。

使用对象附注:

风险管理研究人员

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