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• 010 __ |a 978-7-313-15712-6 |d CNY45.00

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• 200 1_ |a 随机波动模型在金融风险管理中的应用研究 |9 sui ji bo dong mo xing zai jin rong feng xian guan li zhong de ying yong yan jiu |f 王新翠，严云鸿，王雪标著

• 210 __ |a 上海 |c 上海交通大学出版社 |d 2016

• 215 __ |a 199页 |d 24cm

• 300 __ |a 国家自然科学基金面上项目 国家自然科学青年基金项目 东北财经大学科研重点研究基地项目 衡州学院人才培养科研项目

• 330 __ |a 本书梳理了有关随机波动模型的理论框架，介绍了随机波动(SV)模型的起源以及随机波动建模的一般结构，介绍了贝叶斯基本理论、MCMC抽样方法及模型比较与选择的信息准则方法，并对SV族模型进行了贝叶斯分析。在随机波动率模型框架下，利用随机波动模型分别从微观、宏观多个层面研究了金融风险波动中具有代表性的三种波动：沪深股指波动、上市公司股权价值波动及通货膨胀不确定性，利用数据三种波动所代表的宏观、中观、微观三个层面的风险进行了实证研究分析。

• 606 0_ |a 金融风险 |x 风险管理 |x 研究

• 690 __ |a F830.9 |v 5

• 701 _0 |a 王新翠 |9 wang xin cui |4 著

• 701 _0 |a 严云鸿 |9 yan yun hong |4 著

• 701 _0 |a 王雪标 |9 wang xue biao |4 著

• 801 _0 |a CN |b 91MARC |c 20170328

• 801 _0 |a CN |b Wuxilib |c 20170831

• 905 __ |a Wuxilib |d F830.9/467