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• 010 __ |a 978-7-111-49487-4 |b 精装 |d CNY119.00

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• 101 1_ |a chi |c eng

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• 106 __ |a r

• 200 1_ |a 数量金融 |A Shu Liang Jin Rong |h 第2卷 |f (美) 保罗·威尔莫特著 |d = Paul Wilmott on quantitative finance |f Paul Wilmott |g 郑振龙, 陈蓉, 陈焕华等译 |z eng

• 210 __ |a 北京 |c 机械工业出版社 |d 2015

• 215 __ |a xxv, 347页 |c 图 |d 27cm

• 225 2_ |a 保罗·威尔莫特数量金融系列 |A Bao Luo · Wei Er Mo Te Shu Liang Jin Rong Xi Lie

• 305 __ |a 据原书第2版译出

• 306 __ |a 由John Wiley & Sons公司授权出版

• 320 __ |a 有书目

• 330 __ |a 本书主要介绍金融工程中级技术操作方法，内容涉及奇异合约和路径依赖、固定收益建模与衍生品以及信用风险。书中作者主要探讨了奇异和路径依赖合约、障碍期权、强路径依赖衍生品、亚式期权、回溯期权、衍生品和随机控制、单因子利率建模、收益率曲线拟合、利率衍生品、可转债、按揭支持证券、多因子利率建模、瞬时利率的实证表现、HJM和BGM模型、固定收益产品说明书、公司价值和违约风险、信用衍生品、RiskMetrics和CreditMetrics、CrashMetrics以及衍生品灾难案例。

• 333 __ |a 金融工程、数理金融、衍生品、宽客等领域的理论研究者和实务工作者。

• 410 _0 |1 2001 |a 保罗·威尔莫特数量金融系列

• 500 10 |a Paul Wilmott on quantitative finance |m Chinese

• 606 0_ |a 金融学 |A Jin Rong Xue |x 数量经济学

• 690 __ |a F830 |v 5

• 701 _1 |a 威尔莫特 |A Wei Er Mo Te |g (Wilmott, Paul) |4 著

• 702 _0 |a 郑振龙 |A Zheng Zhen Long |4 译

• 702 _0 |a 陈蓉 |A Chen Rong |4 译

• 702 _0 |a 陈焕华 |A Chen Huan Hua |4 译

• 801 _0 |a CN |b 江苏新华 |c 20150511

• 801 _2 |a CN |b Wuxilib |c 20151228

• 905 __ |a Wuxilib |d F830/150:2