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• 001 0001029679

• 005 20210624155000.0

• 010 __ |a 978-7-5432-3188-7 |d CNY68.00

• 100 __ |a 20210129d2020 em y0chiy50 ea

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• 102 __ |a CN |b 310000

• 105 __ |a ak z 000yy

• 106 __ |a r

• 200 1_ |a 沪市股票期权市场机制及风险预警研究 |A hu shi gu piao qi quan shi chang ji zhi ji feng xian yu jing yan jiu |d = Research on stock option market mechanism and risk warning in Shanghai stock exchange |f 晋田, 赵丽著 |z eng'

• 210 __ |a 上海 |c 上海人民出版社 |d 2020.12

• 215 __ |a 224页 |c 图 |d 26cm

• 225 2_ |a 上海证券交易所金融创新文库 |A shang hai zheng quan jiao yi suo jin rong chuang xin wen ku

• 330 __ |a 本书从经典的Black—Scholes期权定价模型入手，结合2015年上证50ETF期权再上证所上市交易，并对随后三年多上市交易的具体情形，从基于上交所股票期权的定价、上证50ETF期权的评估、期权最优组合保证金算法、上证50ETF期权跨市场投资者、微观视角期权市场功能、期权市场价格发现功能、期权在美国基金中的应用、上证50ETF期权波动率指数编制、股票期权市场信息与现货重大风险预测、期现投资者行为与市场联动、股指期货“松绑”后市场变化等多个维度进行分析研究，总结出相应的规律特征，对沪市股票期权市场的运行发展及未来可能的政策变化都有很好的启发和实践作用。

• 333 __ |a 风险管理研究人员

• 410 _0 |1 2001 |a 上海证券交易所金融创新文库

• 510 1_ |a Research on stock option market mechanism and risk warning in Shanghai stock exchange |z eng'

• 606 0_ |a 股票市场 |A gu piao shi chang |x 风险管理 |x 研究 |y 中国

• 690 __ |a F832.51 |v 5

• 701 _0 |a 晋田 |A jin tian |4 著

• 701 _0 |a 赵丽 |A zhao li |4 著

• 801 _0 |a CN |b 江苏新华 |c 20210101

• 801 _2 |a CN |b Wuxilib |c 20210624

• 905 __ |a Wuxilib |d F832.51/360