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• 010 __ |a 978-7-5504-0234-8 |d CNY39.80

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• 106 __ |a r

• 200 1_ |a 基于特征变量的中国股票市场微观结构数量研究 |A ji yu te zheng bian liang de zhong guo gu piao shi chang wei guan jie gou shu liang yan jiu |e 日内模式、持续时间与价格发现 |f 鲁万波著

• 210 __ |a 成都 |c 西南财经大学出版社 |d 2011

• 215 __ |a 288页 |c 图 |d 26cm

• 225 2_ |a 学术研究 |A xue shu yan jiu

• 320 __ |a 有书目 (第274-288页)

• 330 __ |a 本书从中国股市的特殊结构和各种约束出发，基于持续时间过程和标值点过程的数理建模理论，全面地考察了中国沪、深A、B股市场各市场微观结构特征变量的统计特征与日内模式，各市场微观结构特征变量之间的线性与非线性关系及其传导机制；重点研究了市场微观结构特征变量日内模式，金融持续时间的线性与非线性建模与应用，价格的形成、发现和变化机制这几个方面，在探讨中形成了“线性与非线性模型并用”、“参数与非参数时间序列分析交叉”、“日内时序数据与面板数据互补”的研究特色，为市场微观结构问题的研究提供了一条可行且特色鲜明的路径。

• 410 _0 |1 2001 |a 学术研究

• 517 1_ |a 日内模式、持续时间与价格发现 |A ri nei mo shi、 chi xu shi jian yu jia ge fa xian

• 606 0_ |a 股票市场 |A gu piao shi chang |x 市场结构 |x 研究 |y 中国

• 690 __ |a F832.51 |v 5

• 701 _0 |a 鲁万波 |A lu wan bo |4 著

• 801 _0 |a CN |b 江苏新华 |c 20150511

• 905 __ |a Wuxilib |d F832.51/JR3