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• 200 1_ |a B-S及跳扩散模型下的期权定价 |9 B-S ji tiao kuo san mo xing xia de qi quan ding jia |f 杨云霞著

• 210 __ |a 北京 |c 中国农业大学出版社 |d 2018.10

• 215 __ |a 123页 |c 图 |d 23cm

• 330 __ |a 本书共有八章，分四大块内容。第一块内容叙述了期权定价的研究现状、期权定价的发展方向以及期权定价理论；第二块内容给出了B-S期权定价模型以及B-S期权定价的扩展模型，并在这两个模型下给出了欧式期权定价公式；第三块内容是跳扩散模型下的期权定价，而跳扩散期权定价模型是B-S期权定价模型的推广。双指数跳扩散模型和加权平均指数跳扩散模型是跳扩散模型的延伸，在这两个模型下，主要给出了奇异期权的定价公式；最后一块内容是双指数跳扩散模型下的MCMC估计，模拟试验表明双指数跳跃扩散模型能够体现资产收益的经验特征：尖峰厚尾特征和期权定价中的“波动微笑”。

• 333 __ |a 本书可供金融工程专业和研究方向是金融数学与数量经济分析的应用数学专业的硕士研究生使用，也可供高等院校相关专业教师阅读

• 606 0_ |a 期权定价 |x 研究

• 690 __ |a F830.95 |v 5

• 690 __ |a F830.9 |v 5

• 701 _0 |a 杨云霞 |9 yang yun xia |4 著

• 801 _0 |a CN |b 北京天下好图书发行有限公司 |c 20181108

• 801 _2 |a CN |b Wuxilib |c 20200108

• 905 __ |a Wuxilib |d F830.9/530