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• 010 __ |a 978-7-111-54260-5 |d CNY79.00

• 100 __ |a 20160824d2016 em y0chiy50 ea

• 101 1_ |a chi |c eng

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• 105 __ |a ak a 001yy

• 106 __ |a r

• 200 1_ |a 多元时间序列分析及金融应用 |A duo yuan shi jian xu lie fen xi ji jin rong ying yong |e R语言 |f (美) 蔡瑞胸著 |d = Multivariate time series analysis |e with R and financial applications |f Ruey S. Tsay |g 张茂军, 李洪成, 南江霞译 |z eng

• 210 __ |a 北京 |c 机械工业出版社 |d 2016

• 215 __ |a 379页 |c 图 |d 24cm

• 225 2_ |a 华章数学译丛 |A hua zhang shu xue yi cong

• 306 __ |a 由约翰－威利父子公司授权

• 320 __ |a 有书目和索引

• 330 __ |a 本书介绍了多元时间序列数据的基本概念和思想，并用R软件来展示所有的方法和模型。本书共分为7章，其主要内容为多元时间序列的基本概念、向量自回归（VAR）模型、向量自回归移动平均（VARMA）模型、多元时间序列的结构设定、单位根非平稳和协整问题、因子模型和一些特定的多元时间序列主题、多元波动率模型。全书应用实际的例子，并用R软件来说明分析方法。

• 333 __ |a 本书可作为高等院校统计学、金融学等相关专业高年级本科生或研究生的时间序列分析教材，也可供相关专业研究人员参考。

• 410 _0 |1 2001 |a 华章数学译丛

• 500 10 |a Multivariate time series analysis : with R and financial applications |m Chinese

• 517 1_ |a R语言 |A Ryu yan

• 606 0_ |a 时间序列分析 |A shi jian xu lie fen xi |x 应用 |x 金融学 |x 研究

• 690 __ |a F830 |v 5

• 701 _0 |a 蔡瑞胸 |A cai rui xiong |g (Tsay, Ruey S.) |4 著

• 702 _0 |a 张茂军 |A zhang mao jun |4 译

• 702 _0 |a 李洪成 |A li hong cheng |4 译

• 702 _0 |a 南江霞 |A nan jiang xia |4 译

• 801 _0 |a CN |b 江苏新华 |c 20150511

• 801 _2 |a CN |b Wuxilib |c 20170525

• 905 __ |a Wuxilib |d F830/179